Являясь частью фронт офиса, Quantitative Research занимается разработкой инструментов по определению справедливой стоимости и управлению рисками производных финансовых инструментов банка. В качестве стажера вы станете частью команды Quantitative Research в отделе Глобальных Рынков и будете получать ценный опыт в международной, динамичной и быстро развивающейся среде.
Чем предстоит заниматься?
• Участие в разработке инструментов ценообразования и управления рисками на основе глобальной библиотеки ВТБ;
• Подготовка презентационных материалов, отчетов для топ-менеджмента;
• Разработка новых решений по автоматизации процессов.
Требования к кандидатам:
• Выпускник высшего учебного заведения 2020-2021гг. по профилю количественные финансы, математика, физика или информатика.
• Будет плюсом: знание моделей ценообразования, стохастического исчисления, стохастических процессов и численного анализа (решение PDE, методы интеграции высоких измерений, методы Монте-Карло).
• Знание Excel & VBA и C++ или C#.
• Знание банковских продуктов, а также релевантный опыт работы в соответствующей области будет плюсом.
• Свободное владение английским языком
• Возможность работать полный рабочий день.
Условия:
• Трудоустройство согласно Законодательству
• Полный рабочий день
• Конкурентная заработная плата
• Профессиональное обучение и развитие
• ДМС, льготные условия кредитования
• Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
• Возможность построить карьеру в ведущем банке России
Резюме присылайте на почту: ugodnikova@vtb.ru Александра Анохина
Comments