Квант-аналитик, Группа количественных финансов, ВТБ КИБ
Группа ВТБ ищет талантливого кванта для развития направления торговли деривативами на рынке акций. Работа будет связана с анализом рыночных данных для автоматизации процессов торговли и управления риском, созданием и калибровкой моделей для оценки стандартных и экзотических деривативов, а также развитием комплексной инфраструктуры данных и торговых систем.
Это редкая возможность применить свой опыт, а также математические и технические навыки для решения сложных задач в области финансовой математики для построения технологичной торговой платформы.
Задачи:
Статистический анализ рыночных данных, прогнозирование временных рядов;
Разработка и анализ моделей волатильности, а также подходов к оценке и маркет-мейкингу деривативов: спецификация, имплементация, калибровка и бэктестирование;
Создание инструментов анализа и визуализации торговых процессов и их интеграция с алгоритмическими платформами;
Требования:
Высшее образование в области математики, физики, информационных технологий с высокими академическими результатами и достижениями;
Глубокие знания теории вероятностей, математической статистики, эконометрики, теории случайных процессов, стохастической оптимизации и численных методов;
Сильные навыки программирования на языке (Python/R) для анализа данных: знание основных библиотек для работы с данными и их визуализации, умение применять их на практике;
Знание и умение применять на практике методов машинного обучения: обязательны навыки анализа и прогнозирования временных рядов, опыт в применении нейронных сетей будет плюсом;
Опыт исследовательской работы c элементами математического моделирования в области финансовых рынков;
Английский язык для свободного чтения книг и статей по профессиональной тематике;
Способность быстро воспринимать информацию, логически и дисциплинированно решать комплексные задачи, умение работать самостоятельно;
Зрелые навыки коммуникации: проактивность, умение объяснять технические вещи понятным языком и формализовывать бизнес требования
Желательно:
Специализированное образование в области финансовой математики;
Умение программировать на C++/С#;
Релевантный опыт работы от 2 лет. Дополнительным плюсом будет опыт работы в финансовой сфере, знания основ рыночных рисков и трейдинга;
Условия:
Конкурентная заработная плата и ежегодный бонус по результатам работы;
Работа в офисе;
Профессиональное обучение и развитие;
Добровольное медицинское страхование;
Возможность участия в интересных и масштабных проектах по совершенствованию системы контроля рыночных рисков в ведущем инвестиционном банке страны.
Для отклика на позицию присылайте, пожалуйста, Ваше резюме на адрес: zemzerova@vtb.ru с темой письма «Quant//Surname».
[STRICTLY WITH IB CLUB REFERENCE]
Commentaires